环渤海动力煤价格指数波动性分析——基于EMD-VAR模型的分析  

作　　者：刘玥[1] 王春辉[1] 曾庆婷[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学管理学院

出　　处：《价格理论与实践》2013年第11期47-48,共2页Price:Theory & Practice

基　　金：国家自然科学基金项目(71003096)

摘　　要：环渤海动力煤价格指数已经成为我国煤炭价格的风向标,对其影响因素进行深入分析,把握其变化规律,有助于政府和企业进行相关决策。本文首先运用经验模态分解(EMD)模型,以环渤海动力煤价格指数作为原始信号,将其分解成若干个独立的、从高频到低频的模态函数(IMF)和残差项;然后,根据不同分量的时间尺度和特点,分析其经济含义,判别其代表的影响因素并测算其影响强度;最后,根据不同因素对环渤海动力煤价格指数的影响程度分别提出了不同的政策建议。

关 键 词：VAR 脉冲响应函数 环渤海动力煤价格指数 

分 类 号：F764.1[经济管理—产业经济] F224