资本资产定价模型在上证180股票市场的应用  

作　　者：赵焘[1] 

机构地区：[1]贵州财经大学发展规划处,贵阳550025

出　　处：《统计与决策》2013年第24期81-83,共3页Statistics & Decision

基　　金：贵州省科技厅软科学联合基金项目(黔科合体R字[2011]LKC2033号)

摘　　要：文章通过运用CAPM对180指数股票样本的实证检验,发现:通过有效的投资组合可以分散部分非系统性风险,CAPM基于180指数的适用性比研究上证A股整个市场的适用性要强,说明180指数股票的收益与系统性风险的正相关关系。但是系统性风险对股票价格的解释力有限,非系统性风险在市场的波动性中起到了很大的作用。

关 键 词：上证180指数 CAPM 系统性风险 非系统性风险 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]