B-S期权定价模型中应用连续复利存在的问题  

作　　者：高俊科[1] 

机构地区：[1]河北广播电视大学,河北石家庄050071

出　　处：《金融经济（下半月）》2014年第1期120-122,共3页

摘　　要：本文说明了所谓连续复利概念是不对的,分析指出B-S期权定价模型中关于无风险连续复利率的应用是不对的。1997年诺贝尔经济学奖授予了罗伯特·默顿和迈伦·斯克尔斯,他们创立和发展了B—S期权定价模型。

关 键 词：复利率 连续复利 B-S期权定价模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]