财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)  

Exponential Martingale Method to Pricing of Property Claim Services Option

作　　者：严钧[1] 殷弘[2] 

机构地区：[1]扬州大学数学科学学院,江苏扬州225002 [2]中国人民大学信息学院,北京100872

出　　处：《应用数学》2014年第1期152-156,共5页Mathematica Applicata

基　　金：Supported by the National Natural Science Foundation of China(11301461);the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(BK20130435);the College Natural Science Foundation of Jiangsu Province(13KJB110031)

摘　　要：我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计.A catastrophe insurance loss model, whose counting process,is a doubly stochastic Poisson process,is considered. We give a property claim services option pricing formula on the underlying loss using an exponential martingale method. A specific reestimation is also discussed.

关 键 词：财产索赔服务期权 指数鞅 勒维型随机积分 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]