基于偏正态分布的SN-ARCH(q)模型及应用  

作　　者：徐燕[1] 陈平雁[1] 

机构地区：[1]南方医科大学公共卫生与热带医学学院生物统计学系,广州510515

出　　处：《统计与决策》2014年第1期76-78,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(81072386)

摘　　要：针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q)模型,构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN-ARCH(1)模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征,Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。

关 键 词：偏正态分布 自回归条件异方差模型 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]