国内大豆期货最优套期保值比率估算及比较  

作　　者：梁静溪[1] 司莹莹[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学,哈尔滨150040

出　　处：《北方经贸》2014年第2期84-85,共2页Northern Economy and Trade

摘　　要：着眼于国内大豆价格波动风险,利用2012年6月1日至2013年5月31日大连商品交易所大豆1号的交易数据,基于静态OLS和ECM模型和动态ECM-BGARCH模型分别估算国内大豆最优套期保值比率,并对其有效性进行评价与比较。结果发现:对于国内大豆期货市场而言,利用动态ECM-BGARCH模型估算的套期保值比率有效性最好,能更好地降低国内大豆现货市场价格风险。

关 键 词：国内大豆期货 最优套保比率有效性 ECM-BGARCH模型 

分 类 号：F323.22[经济管理—产业经济]