基于B-S模型的权证定价效率分析  

作　　者：梁玮[1] 

机构地区：[1]暨南大学,广东广州510632

出　　处：《特区经济》2014年第1期57-59,共3页Special Zone Economy

摘　　要：本文通过期权的BS定价模型推导权证的BS定价模型,从权证的定价出发简要分析,尝试讨论得出对权证市场发展的一些相关建议。主要内容是从权证的BS定价模型出发,以长虹CWB1认购权证为例,计算长虹CWB1认购权证的内在理论价值。通过对长虹CWB1的理论价格和实际价格的对比,分析讨论权证定价对国内权证市场发展的启示。

关 键 词：权证 BS模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224