基于宏观审慎视角的系统性金融风险预警研究  

作　　者：杨俊龙[1,2,3] 孙韦 

机构地区：[1]安徽省社会科学院 [2]安徽大学经济学院 [3]安徽省<资本论>研究会 [4]人民银行合肥中心支行

出　　处：《中州学刊》2014年第2期35-39,共5页Academic Journal of Zhongzhou

基　　金：国家社会科学基金项目<系统性金融风险和宏观审慎监管框架研究>(12BJY157)

摘　　要：随着金融业在国际间、机构间、行业间的交叉融合及互动性增强,房地产、汇率、地方政府债务等问题逐步显现,系统性金融风险因素增多,维护金融稳定的压力显著增加。从宏观审慎视角考察系统性金融风险,探索构建金融风险压力指数作为系统性金融风险的测度指标,并以金融风险压力指数的滞后项和具有先导性的经济、金融指标为解释变量,建立我国金融风险压力指数预警模型,可以预见2014年上半年,我国金融风险压力指数将延续2013年下半年以来的下降趋势,并在6月末降为负值,2014年第三季度开始我国金融风险压力指数有上升趋势。

关 键 词：宏观审慎 系统性金融风险 预警指标体系 金融风险压力指数 预警模型 

分 类 号：F830.99[经济管理—金融学]