一类多重线性关系模型参数的强相合估计  

Strongly Consistent Estimation for a Multivariate Linear Relationship Model with Estimated Error Covariance Matrix

作　　者：董天信[1] 吴可法[1] 

机构地区：[1]西安交通大学

出　　处：《工程数学学报》1991年第4期111-112,110,共3页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：西安交通大学科学基金

摘　　要：<正> 其中B是m×p参数矩阵,rank(B)=p<m,α是p维参数向量,X_k是m维不可观测的向量,m维向量Z_k是对X_k的观察,e_k是m维随机误差向量,误差协方差阵V是未知的m×m正定矩阵。假定存在V的一个强相合估计V~*可供利用(V~*可能来源于过去的数据,或根据重复观察而求得)。In this paper, a multivariate functional relationship model, where the covariance matrix of the observational errors is not restricted, is considered. The parameter estimation of this model is discussed. The estimators are shown to be strongly consistent estimation under some mild conditions on the incidental parameter.

关 键 词：多重 线性关系模型 参数 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]