基于LIML的动态面板结构方程估计方法的改进  

作　　者：张璇[1,2] 

机构地区：[1]中南财经政法大学应用经济学博士后流动站,武汉430073 [2]中南财经政法大学统计与数学学院,武汉430073

出　　处：《统计与决策》2014年第4期16-20,共5页Statistics & Decision

基　　金：中南财经政法大学中央高校基本科研业务费支持项目(31541111214)

摘　　要：动态面板结构方程模型(DPSEM)是结构方程模型的动态扩展,能够研究潜变量滞后期的效应,但由于模型形式复杂,参数估计非常困难,现有的估计方法实际应用性很差。文章利用向前差分算子和大量工具变量方法将有限信息最大似然方法(LIML)引入DPSEM的参数估计中,并借助分块刀切法计算估计量的标准差。蒙特卡洛模拟显示基于LIML的DPSEM的估计比现有的估计方法有很大的改进,LIML估计量不仅能很快收敛到真实值,而且有限样本的渐近分布也更逼近标准正态分布。

关 键 词：动态面板结构方程模型 有限信息最大似然估计 向前差分算子 大量工具变量法 分块刀切法 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]