不确定条件下个体投资者决策理论研究  

作　　者：李海涛[1] 王非非[1] 

机构地区：[1]天津大学管理与经济学部,天津300072

出　　处：《统计与决策》2014年第4期47-50,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71272148);教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790128)

摘　　要：文章通过对传统个体投资者决策理论的研究和梳理,发现传统决策理论所存在的一些问题,并依据现实决策过程提出了一种新的效用函数——相对期望效用函数。与期望效用理论、前景理论等不同的是,相对期望效用函数一方面将比较基准引入函数自变量,实现比较基准的明确化和显性化;另一方面通过对影响决策的全部因素,包括经济性因素、非经济性因素、风险和不确定性等的综合把握,实现了对决策过程的统筹考虑和系统化研究。

关 键 词：比较基准 期望效用理论 前景理论 相对期望效用函数 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]