基于改进SVC的金融时间序列预测  

作　　者：张正阳[1] 陈静[1] 

机构地区：[1]中国农业大学理学院,北京100083

出　　处：《现代商业》2014年第5期39-40,共2页Modern Business

摘　　要：针对金融时间序列高噪声,强非线性和不确定性等特点,对传统加权支持向量机(WSVM)进行了改进.提出了基于改进加权支持向量机和再加权支持向量机(RWSVM)的金融时间序列预测方法.研究表明,与传统加权支持向量机相比,改进的加权支持向量机有效地提高了金融时间序列预测的精度。

关 键 词：金融时间序列 加权支持向量机(WSVM) 再加权支持向量机 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]