我国养老金入市的资产配置研究——基于数值模拟分析  

作　　者：徐曼[1] 

机构地区：[1]上海海事大学经济管理学院,上海201306

出　　处：《对外经贸》2014年第3期117-119,共3页FOREIGN ECONOMIC RELATIONS & TRADE

基　　金：上海市教委科研创新项目(编号20120524);上海海事大学引进人才科研启动基金项目(编号A2110008017X)

摘　　要：运用马柯维茨的现代投资理论模型,以上证综合指数、十年期国债的到期收益率和银行存款利率作为投资工具构建资产组合,借助matlab软件进行数值模拟分析,选取位于有效前沿上的20个点,通过研究其所代表的组合特征,探讨养老金入市的可能性以及其有效配置问题。

关 键 词：资产组合 资产配置 养老金入市 保值增值 数值模拟 

分 类 号：F842[经济管理—保险]