具有约束的随机消费与投资最优控制  

STOCHASTIC CONSUMPTION AND INVESTMENT CONTROL WITH CONSTRAINTS

作　　者：晏木荣[1] 

机构地区：[1]湖南财经学院,长沙410079

出　　处：《经济数学》1999年第4期38-40,共3页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金!(NO.19771032)

摘　　要：本文讨论随机消费－投资最优控制问题，提出一类有约束马氏决策模型，用线性规划方法给出最优随机平稳策略．This paper discuss the stochastic consumption and investment control with constraints,propose a Markov decision with constrants model,and then give an optimal stationary policy by a linear program.

关 键 词：最优解 线性规划 马氏决策过程 消费-投资最优控制 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] O221.5[理学—运筹学与控制论]