基于双拐点预期理论的资产组合选择问题  

作　　者：柳维芳[1] 

机构地区：[1]厦门大学经济学院,福建厦门361005

出　　处：《生产力研究》2014年第3期37-41,共5页Productivity Research

摘　　要：文章在双拐点预期理论的研究框架下进行资产组合选择问题的研究。首先将传统金融学中的随机占优分析方法推广到行为金融学的研究中,基于双拐点预期理论提出了双拐点预期理论随机占优的判断方法。随后运用新的随机占优方法对双拐点预期理论框架下的资产组合选择问题进行分析,与以往的研究不同,文章的结论说明尽管均值方差理论和双拐点预期理论分别隶属于传统金融学与行为金融学,两个理论框架存在较大的分歧,但在有效组合选择问题上两者却达成了惊人的一致。这为传统金融学与行为金融学的融合的可能性提供了新的证据。

关 键 词：双拐点预期理论 双拐点随机占优 双拐点随机占优有效前沿 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]