中国上市银行的系统性风险贡献度研究  

作　　者：王伟[1] 

机构地区：[1]南京师范大学商学院

出　　处：《金融与经济》2014年第3期26-29,共4页Finance and Economy

摘　　要：本文采用股票收益率作为测度系统性风险的理论基础,对中国上市商业银行进行了系统性风险的相关性分析,并运用CoVaR法分别比较了不同性质商业银行之间对系统性风险的贡献度。结论表明,国有商业银行与其他银行的相关系数小于股份制商业银行以及城市商业银行;股份制商业银行对系统性风险的贡献度高于城市商业银行和国有商业银行,其主要原因在于国有商业银行和城市商业银行分别有着国家和当地政府为后盾,而股份制商业银行作为股份制企业主要受市场导向作用。

关 键 词：系统性风险 CoVaR法 商业银行 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]