基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较  

作　　者：刘丽萍[1] 

机构地区：[1]贵州财经大学数学与统计学院,贵阳550000

出　　处：《统计与决策》2014年第7期15-18,共4页Statistics & Decision

基　　金：2013年度贵州财经大学引进人才科研项目

摘　　要：使用高频与低频数据对预测的协方差阵的比较,目前国内相关的研究还非常的少。文章将高频数据的研究拓展至多维,建立了模型,并将基于高频与低频数据预测的协方差阵,进行了比较研究。

关 键 词：高频数据 已实现协方差阵 乔列斯基分解 CF-ARMA模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]