中国宏观经济变量的预测方法与实证  

作　　者：袁靖[1] 

机构地区：[1]山东工商学院统计学院,山东烟台264005

出　　处：《统计与决策》2014年第7期129-132,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社科基金资助项目(12CTJ018);国家教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC910013);全国统计科研计划一般项目(2012LY096);国家博士后科学基金项目(2013M531544);山东省社科规划项目(11CWZJ23)

摘　　要：文章基于VAR模型,在贝叶斯推断下,深入分析推导了FAVAR、TVP-VAR和TVP-FAVAR模型的状态空间形式,引入了因子分析思想和时变参数特征,解决了待估参数过多降低模型维度问题,并且预测能力逐步显著改善,为今后宏观经济变量预测提供有效模型框架。

关 键 词：VAR FAVAR TVP—VAR TVP—FAVAR 预涸1实证 

分 类 号：C812[社会学—统计学]