投资联结型人寿保单定价的蒙特卡罗方法研究  

作　　者：罗琳云 

机构地区：[1]西南财经大学金融学院金融工程,四川成都611130

出　　处：《商情》2014年第12期34-34,共1页

摘　　要：文章主要在投资账户价值服从几何布朗运动、利率为常数、没有交易费用及市场无套利假定条件下，研究投资联结型保单定价的蒙特卡罗方法。首先说明在给定生命表条件下，此类保单实际是一系列特殊的欧式期权组合，其次给出期权价格的表达形式，随后给出运用蒙特卡罗模拟方法求数值解具体步骤。可据此编写程序，用于实例计算。这为未来更深入的研究提供了基础。

关 键 词：投资联结型 人寿保险 常数利率 蒙特卡罗 

分 类 号：F842.6[经济管理—保险]