基于非参数分位CCK模型的沪市羊群效应实证研究  

作　　者：刘曦[1] 许启发[1,2] 蒋翠侠[1] 

机构地区：[1]合肥工业大学管理学院,合肥230009 [2]合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室,合肥230009

出　　处：《统计与决策》2014年第8期161-165,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70901048);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200982);中央高校基本科研业务费专项资金(2011HGRJ0006;2012HGBZ0189)

摘　　要：文章利用非参数分位回归方法对CCK模型进行改进,得到了新的非参数分位CCK模型。将新的模型应用于沪市(上证A股与B股)来检测其是否存在羊群效应,并将其与原有的CCK模型进行了对比。

关 键 词：羊群效应 CCK模型 分位回归 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]