债券收益率的精算迭代计算法  

作　　者：徐晋[1] 周小燕[2] 

机构地区：[1]东南大学应用数学系,江苏南京210096 [2]南京农业大学数学教研室,江苏南京210096

出　　处：《江苏统计》2000年第11期22-23,共2页Jiangsu Statistics

摘　　要：传统的债券收益率的求解方法主要是Newton -Raphson法 ,但计算过程较复杂 ,且只适于息票购买日与付息日为同一日的情形 ,本文给出计算债券收益率的精算迭代法 ,通过对比、分析其计算精度与接近真值的程度 ,得到了有意义的结果 :精算迭代法明显优于Newton -Raphson法 。

关 键 词：债券收益率 精算迭代法 定义 非整数年限 Newton-Raphson法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]