多指标稳定分量过程的局部时  

Local times of multi-parameter processes with stable components

作　　者：熊贤祝[1] 

机构地区：[1]福州大学数学与计算机科学学院

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2014年第2期147-158,共12页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(11301084);福州大学科技发展基金(2013-XY-18)

摘　　要：设X1,…,Xh分别是独立的（N,d1,α1）,…,（N,dh,αh）稳定过程,其中α1,…,αh可以是（0,2]中不同的数.设X（t）=（X1（t）,X2（t）,…,Xh（t））,t∈RN＋,则称X={X（t）;t∈RN＋}为多指标稳定分量过程.在N＞∑di的条件下,证明了X存在（联合连续的）局部时,该结果是多指标稳定分量过程所特有的,因为单指标稳定分量过程在任何情况下都不存在局部时.Let X1,…,Xh be independent （N,d1,α1）,…,（N,dh,αh）-stable processes respec- tively, whereα1,…,αh may be different real numbers in （0, 2]. The corresponding multi-parameter precesswithstableempnentsisdefinedasthefllwingN-parameterrand random field on Rd （d=∑i=1 h di） X（t）=（X1（t）,X2（t）,…,Xh（t））,tRN＋, Under the condition that N 〉 d, it is proved that there is a （jointly continuous） local time for X（t）. The result is peculiar to the process X（t）, because there is no local time under any condition for the one-parameter process with stable components.

关 键 词：多指标稳定分量过程 局部时 联合连续 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]