广义虚拟资产尖点突变预警模型及其应用研究  

Research on the Grey Sharp Point Catastrophe Warning Model for the Generalized Virtual Assets

作　　者：王传会[1,2] 方志耕[1] 郭玉强[1] 

机构地区：[1]南京航空航天大学经济与管理学院,江苏南京211106 [2]临沂大学商学院,山东临沂276005

出　　处：《广义虚拟经济研究》2014年第2期72-79,共8页Research on the Generalized Virtual Economy

基　　金：广义虚拟经济研究专项资助项目[项目编号:GX2010-1015(Y)];国家社科基金重点项目(12AZD102);国家自然科学基金面上项目(70971064)

摘　　要：突变现象是系统发展过程中的一种不连续、不平滑现象,这种现象在经济系统里时有发生。通过系统分析我国的广义虚拟资产行业现有历史数据,结合主成分分析、多元数据拟合等多元统计分析技术和突变理论,建立一个广义虚拟资产的尖点突变预警模型。模型直观、动态、系统的反映广义虚拟资产历史数据及当前趋势,实时预警广义虚拟资产市场可能发生的系统性突变,为政府针对广义虚拟资产的宏观经济调控提供政策性建议,为维护我国宏观经济的平稳、健康发展提供理论支持。Catastrophe is a phenomenon that uncontinuous and unsmooth,It occurs in the economic system frequently. The generalized virtual assets is essential for the government as well as the populace in China.The paper established the cusp catastrophe warning model for the generalized virtual assets in China based on the principal component analysis,multiple linear regression method and the catastrophe theory.The model displays the trend of the generalized virtual economy visually, dynamically and systematically and early warns whether the generalized virtual economy in China occurs an catastrophe.

关 键 词：广义虚拟资产 尖点突变 经济预警 

分 类 号：F124[经济管理—世界经济]