商业银行逆周期机制:信贷风险控制效应的实证检验  

作　　者：张露洋 廖琪 

机构地区：[1]江西财经大学 [2]中国华融资产管理股份有限公司

出　　处：《金融与经济》2014年第6期4-8,共5页Finance and Economy

基　　金：江西省高校人文社科重点研究基地项目"我国商业银行对信贷风险控制的效应研究--基于中小企业信贷视角"(JD1316);江西省研究生创新基金项目"我国商业银行对信贷风险控制效应研究--基于逆周期资金循环管理的视角"(YC2012-S065)

摘　　要：本文基于我国上市商业银行2006—2012年的非平衡面板数据，实证检验了资本金机制与贷款损失准备金机制对信贷风险的控制效应。研究发现，资本金机制具有良好的平滑信贷增长、降低商业银行风险偏好和减少信贷风险累积的逆周期效应；贷款损失准备金机制能较好地抑制商业银行信贷过度增长。其对信贷风险也具有跨周期的“以丰补歉”效应，但其对信贷风险的抵补具有一定的时滞。两大机制的结合对商业银行信贷起到了内置稳定器的作用．在一定程度上能够弱化商业银行的顺周期性。

关 键 词：逆周期机制 信贷风险 资本缓冲机制 贷款损失准备金 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学]