AIRB法中的LGD度量研究  

作　　者：郭蔚文 童中文[2] 

机构地区：[1]江西财经大学国际贸易学院,南昌330013 [2]南京师范大学商学院,南京210093

出　　处：《经济研究导刊》2014年第18期122-124,189,共4页Economic Research Guide

基　　金：国家社会科学基金青年项目(12CJY108);国家社会科学基金重点研究项目的资助(11AJL003)

摘　　要：对于AIRB法中LGD的研究重点在于其影响因子的确定和模型方法的建立。由于LGD的影响因子比较复杂,必须对所有可能的影响因素进行筛选。采用方差分析和主成因子分析法,确定企业信用等级状况等4个指标为影响LGD的主成因子。同时,针对LGD的双峰分布特征,对样本数据进行数据转化和标准化处理,并通过Logistic回归结果发现4个指标与LGD均为反向效应,且信用等级水平对LGD贡献度最大,其次为宏观经济、企业所属行业和担保(品)状况。

关 键 词：LGD AIRB LOGISTIC回归 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]