风险投资评价的一种新方法  

A New Method for Venturous Capital Pricing

作　　者：刘思峰[1] 赵亮 王战营 林益 

机构地区：[1]南京航空航天大学经济与管理学院,江苏南京450002 [2]河南省粮食厅,河南郑州450003 [3]河南省科学技术委员会,河南郑州450003 [4]宾州州立SR大学数学系,美国160571326

出　　处：《中国管理科学》2001年第2期22-26,共5页Chinese Journal of Management Science

基　　金：南京航空航天大学特聘教授基金资助项目! (10 0 9- 2 6 0 0 12 )

摘　　要：本文把灰色白化权函数与资本性资产定价模型 (CAPM)相结合 ,提出了一种新的风险投资评价方法———综合效用指数法。该方法既克服了期望值 -方差法和夏普指数法的不足 ,又在一定程度上避免了效用函数构造的困难。A new venturous capital pricing method, the synthetic utility index method, which is based on the whitenization weight function of grey numbers and the capital assets pricing model (CAPM), is put forward in this paper. The new method has overcomed the shortcomings of the Expectation-Variance Method and Sharpe's Index Method, and avoids the inconvenience of constructing utility function to a certain extent as well.

关 键 词：风险投资评价 综合效用指数 灰色白化权函数 CAPM 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]