证券投资组合理论在中国的运用  

The Markowitz's Portfolio Theory and Its Application in China

作　　者：马崇明[1] 

机构地区：[1]广东省经济管理干部学院,广东广州510262

出　　处：《中南财经大学学报》2001年第3期76-79,共4页

摘　　要：本文分析了建立现代证券投资组合 (Portfolio)理论的基本假设 ,对假设中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等 ,提出了马科维茨 (Markowitz)证券组合理论在我国运用存在的主要问题 ,并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路。

关 键 词：证券市场 投资组合模型 投资收益 证券投资组合理论 中国 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F830.9