不同时间段数据同时建模的GMDH证券组合投资预期收益模型  

Different Time Intervals GMDH Security Combinatorial Investment Prospective Proceeds Model

作　　者：田益祥[1] 

机构地区：[1]武汉科技大学管理工程系,湖北武汉430070

出　　处：《武汉科技大学学报》2001年第3期328-330,共3页Journal of Wuhan University of Science and Technology

摘　　要：根据证券市场数据的特点 ,充分利用不同时间段的数据 ,同时建模 ,给出联立方程的预测模型 ,即建立证券投资预期收益模型。Based on the data features form security market,data from different time intervals are employed for the establishment of prediction model.Simultaneous equation is given and GMDH three level algorithm security combinatorial investment prospective proceeds model has been set up

关 键 词：GMDH准则 组合投资 收益模型 证券市场 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]