策略或有索取模型数值算法研究  

Numerical Study of Strategic Contingent Claims Models

作　　者：张则斌[1] 朱少醒[1] 吴健中[1] 

机构地区：[1]上海交通大学管理学院,上海200052

出　　处：《管理工程学报》2001年第3期4-7,共4页Journal of Industrial Engineering and Engineering Management

摘　　要：本文研究了策略或有索取模型的数值特性。我们先讨论了数值求解策略或有索取模型的固定网格内含有限差分算法 ,然后引入动态网格内含有限差分算法 ,显著提高了计算速度。This paper studies the numerical properties of the strategic contingent claims models. First we discuss the regular grid implicit finite difference method applied to these models,then introduce the dynamic grid implicit finite difference method which can speed calculation solution enormously.

关 键 词：策略或有索取模型 内含有限差分法 动态网格 数值计算 债券 定价模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224.0