R/S分析模型与中国证券市场有效性检验  

R/S Analysis Model and Efficience Test of Chinese Securities Market

作　　者：胡宗义[1] 谭政勋[1] 

机构地区：[1]湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082

出　　处：《湖南大学学报（自然科学版）》2001年第6期13-17,共5页Journal of Hunan University:Natural Sciences

基　　金：湖南省自然科学基金资助项目 ( 0 0 JJY2 0 97)

摘　　要：在介绍市场有效性及其一般检验模型的基础上 ,引进 Hurst指数和 R/ S分析模型并对中国证券市场的有效性进行实证研究 .On the basis of Efficient Market Hypothesis and its general test model,introducing Hurst Exponent & R/S Analysis Model,the positive research of Chinese securities market is presented.

关 键 词：市场有效性 R/S分析模型 HURST指数 中国 证券市场 检验模型 有效市场假说 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]