两类时间离散索赔模型的关系  

Relations between claim distributions of two discrete risk models

作　　者：龚日朝[1] 

机构地区：[1]湘潭工学院数学与软件研究所,湖南湘潭411201

出　　处：《信阳师范学院学报（自然科学版）》2001年第4期381-383,390,共4页Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (1 0 0 71 0 1 9)

摘　　要：运用随机过程理论证明了两类时间离散的风险索赔模型可相互转化 ,并求出了这两离散风险模型的索赔随机变量的分布之间的关系 .In this paper,we show that two discrete risk models can be exchanged each other by applying stochastic process theory, and we obtain the relations between their claim distributions.

关 键 词：风险模型 二项随机库列 概率分布 索赔模型 随机变量 时间离散 随机过程 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济] O211.6[理学—概率论与数理统计]