指数模型在投资分析中的应用  

Application of Index Model in Investment Analysis

作　　者：郁俊莉[1] 韩文秀[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072

出　　处：《系统工程理论与实践》2001年第12期17-21,共5页Systems Engineering-Theory & Practice

基　　金：CCUIPP-NSFC研究资助计划支持项目 ( 7994 2 0 1 3;70 0 4 2 0 0 3)

摘　　要：从资本资产定价理论和套利定价理论出发 ,研究了证券投资分析的收益率和风险问题。同时 ,运用以上两种理论讨论了单指数模型和多指数模型的特点及应用 。By applying the Capital Asset Pricing Theory and Arbitrage Pricing Theory, this paper analyses the problem of profit expectation and risk in securities investment analysis. In the same time, this paper discusses the characters and applications of Single Index Model and Multiple Index Model through applying CAPM and APT. It has important value in practice and theory.

关 键 词：单指数模型 多指数模型 投资分析 证券市场 股票管理 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]