一种证券投资模型的收益风险分析  

Risk Analyse of the Model for Bond Invest

作　　者：白若玉[1] 

机构地区：[1]抚顺石油学院,辽宁抚顺113001

出　　处：《基础自动化》2002年第1期11-12,共2页Basic Automation

摘　　要：该文在假定证券收益率服从对数正态分布的前提下 ,导出了风险收益指标g1(z)及该指标的保险函数g2 (z)以及它们随收益率Z变化的规律 :即风险收益指标g1(z)随Z增大而减少 ,保险函数g2 (z)在(0 ,+∞ )有惟一极大值 ,并且在 (0 ,exp(μ +σ) )区间内取得。On the premise that bond invest rate obeying of normal distribution,this paper infers the bond invest quota g 1(z) will decreases with Z increasing, insurance function g 2(z) at (0,+∞) has only maxium value at region (0,exp (μ+σ) ). These conclusions have reference for bond invest decision.

关 键 词：风险收益指标 证券市场 投资模型 对数正态分布 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]