检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:牛晓健[1] 吴客形 Niu Xiaojian;Wu Kexing
机构地区:[1]复旦大学经济学院
出 处:《投资研究》2018年第7期42-56,共15页Review of Investment Studies
基 金:国家自然科学基金面上项目<流动性压力信息交互与价格联动-基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究>(71873039;71573051);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市"曙光计划"项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目"上海国际型大都市建设的综合改革方案设计";复旦大学中央高校基本科研业务费
摘 要:本文从金融市场风险传播的时间序列分析框架出发,沿着风险传播研究视角从宏观到微观转变的时间脉络,对微观层面上的风险传播与扩散模型、网络控制修复模型,以及它们的发展做了较为详细的阐释。通过文献研究可以发现,复杂网络建模是时间序列分析方法的有益补充,通过在微观层面上研究金融市场的拓扑结构,并以此为基础,进一步分析风险传播与扩散的机制,能够为金融风险管控与金融市场修复提供较为合理的指导原则与实施方案。Starting from time series analyses on risk contagions in financial markets, this paper reviews the micro-models of risk contagions, network controlling and repairing, tracing the path of views of risk studies from macroscopic to microcosmic.The literature review shows that complex network analysis is a useful addition to time series analysis.Based on study of topological structure of financial market, complex network models provide reasonable guidelines and implementations for financial risk management and market repairing, by analyzing the mechanism of risk contagions further.
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