允许卖空的log-最优资产组合投资模型  

Several Theories in Allowed Short Optimal Portfolio Model

作　　者：刘莉[1] 周红霞[2] 

机构地区：[1]华东师范大学统计系,上海200062 [2]湖北大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430062

出　　处：《应用数学》2002年第2期97-101,共5页Mathematica Applicata

基　　金：湖北大学青年基金资助项目 (C0 0 0 1)

摘　　要：本文研究了允许卖空的离散时间金融市场 ,在有风险控制和无风险的条件下 ,当每一周期的收益向量相互独立 (可不同分布 )时 ,分别得到关于logThis paper makes a study of allowed short discrete time finance market. Under some circumstance, we get some properties about log-optimal portfolio when the payoff variables are independent and non-equally distributed in every cycle.

关 键 词：投资模型 卖空 风险 收益 资产组合 离散 金融市场 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]