带常数项的向量误差校正模型的GMM估计方法  

GMM Approach of Cointegration Vectors for Linear Restrictions

作　　者：朱兴龙[1] 汤兵勇[2] 

机构地区：[1]东华大学理学院,上海200051 [2]东华大学旭日工商管理学院,上海200051

出　　处：《东华大学学报（自然科学版）》2002年第3期25-28,共4页Journal of Donghua University(Natural Science)

摘　　要：将Quintos研究的一类不带常数项的协整向量的GMM估计推广到带常数项的协整向量的GMM估计 ,利用Johansen的降秩估计法得到了参数的估计、渐近性分布。文中所得的结论包括了Johansen和Quintos两文中的结论。This paper generalizes Quintors's the generalized method of moments (GMM) approach of the cointegration vectors without constant term to with constant term. Using Johansen's method, we find the estimation of parameters and the asymtotic distribution of test statistics. Our results include the Quintors results.

关 键 词：带常数项 GMM估计方法 向量误差校正模型 协整向量 

分 类 号：O183[理学—数学]