Markowitz资产投资组合模型的凸二次规划快速求解算法  

Markowitz Capital Investment Combination Model' Easy Algorithm Based on Protrusion Analysis

作　　者：幸昆仑[1] 张强春[1] 陈荣[1] 

机构地区：[1]重庆大学工商管理学院,重庆400044

出　　处：《重庆大学学报（自然科学版）》2002年第6期124-126,共3页Journal of Chongqing University

摘　　要：Markowitz资产投资组合模型诞生以来 ,不断得到改进和修正 ,但是数据处理量太大、求解复杂的缺陷 ,使其实际应用难度很大。文章在将一般化的约束条件纳入分析框架的基础上 ,建立起Markowitz等式约束凸规划分析模型 ,运用二次规划问题降维算法的原理 ,提出了一个求解Markowitz等式约束凸规划模型的快速算法。在该算法中只需建立所需的方程组 ,然后求解该方程组 ,得到严格局部极小点 ,从而得出Markowitz资产组合模型的最优解。这样在模型求解过程中 ,不需要求逆矩阵 。Markowitz capital investment combination model has been continually mended since it was put forward. However,it has one drawback the data is too hard to be disposed. Markowitz model of equality constraint protrusion analysis is constructed,including the generic restriction conditions. Then a easy algorithm method via the construction of equation group instead of the solving contrary matrix is proposed.

关 键 词：资产组合 凸规划分析 快速算法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]