具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型  

Portfolio management model with investment and shortfall constraints

作　　者：杨建林[1] 赵欣[1] 蒋祥林[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072

出　　处：《天津理工学院学报》2002年第2期7-10,共4页Journal of Tianjin Institute of Technology

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (79870 0 90 )

摘　　要：研究了财产保险公司的投资组合管理问题 ,建立了具有风格约束的金融规划模型 .通过加入投资约束和亏损限制 ,扩展了当前的模型 ,使得新模型对财产保险公司而言更具实际意义 .最后通过财产保险部门的一个数值实例验证了新模型的有效性 .The portfolio management problem of property-liability insurance company is investigated in this paper. By adding investment and shortfall constraints,the newly obtained portfolio model becomes more realistic compared to the older one.A numerical example is given to verify the validity of our new portfolio model.

关 键 词：投资组合管理模型 财产保险公司 投资约束 亏损限制 金融规划模型 风险测度 

分 类 号：F840.65[经济管理—保险] F224.0