交易对手信用风险资本计量:原理、演进和影响  

作　　者：王胜邦[1,2] 

机构地区：[1]中国银监会国际部 [2]巴塞尔委员会政策制定工作组

出　　处：《债券》2014年第7期6-17,共12页CHINA BOND

摘　　要：20世纪90年代以来,随着场外衍生品市场的快速扩张,交易对手信用风险（Counterparty Credit Risk,CCR）逐步成为欧美大型金融机构面临的主要风险之一。著名的信孚银行、长期资本管理公司和安然的失败均与CCR管理不善密切相关。

关 键 词：资本计量 巴塞尔 净额结算 资本要求 长期资本 组合风险 非金融机构 风险因子 修订框架 大型金融机构 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]