基于随机跃迁概率的金融期权风险定价模型构建  

作　　者：程希彦[1] 

机构地区：[1]河南财政税务高等专科学校,郑州451464

出　　处：《统计与决策》2014年第15期170-173,共4页Statistics & Decision

基　　金：河南省软科学项目(142400410143)

摘　　要：文章在引入随机跃迁概率特征基础上,构建了金融期权风险定价模型,并据此得出了一些有益的结论:植入随机跃迁的金融期权定价模型将市场风险予以充分考虑,很好刻画了金融资产收益率的统计特性。

关 键 词：随机跃迁特性 金融资本定价 风险防范与法律规制 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]