基于Copula理论的商业银行集团客户信贷风险研究  

作　　者：刘澄[1] 田岚[1,2] 张静波[1] 

机构地区：[1]北京科技大学东凌经济管理学院,北京100083 [2]河北经贸大学金融学院,河北石家庄056001

出　　处：《金融理论与实践》2014年第8期61-65,共5页Financial Theory and Practice

摘　　要：对新巴塞尔协议下的信用风险管理模型:KMV模型、Credit Risk+模型和Credit Metrics模型进行简单介绍并分析其优劣之处。结合中国商业银行的实际情况,选择Credit Metrics模型建立商业银行信用风险管理体系;并运用Copula函数理论对Credit Metrics模型进行了修正,建立了信贷风险评估体系;在matlab中编程实现修正后的模型,且进行了仿真模拟实验。

关 键 词：商业银行 集团客户 信用风险管理 COPULA理论 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]