VaR模型三种方法测度深沪股票指数风险的实证研究  

作　　者：刘亚娟[1] 徐文彬[1] 

机构地区：[1]北京信息科技大学

出　　处：《经济研究参考》2014年第41期85-88,共4页Review of Economic Research

摘　　要：一、VaR模型简介 VaR是英文Value at Risk的缩写，中文通常译为风险值。它是一个统计上的概念，旨在估计给定金融资产或资产组合在未来资产价格波动下的潜在损失。Jorin（1996）给出了VaR比较权威的定义，可将其简单地表述为：

关 键 词：VAR模型 风险值 实证研究 股票指数 测度 资产价格波动 资产组合 金融资产 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51