基于F-S-δ模型的实物期权定价与文化产业投资  

作　　者：姬新龙[1] 

机构地区：[1]兰州商学院金融学院,兰州730020

出　　处：《统计与决策》2014年第18期68-71,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金重大资助项目(14BGL166)

摘　　要：文章将描述不确定性特征的随机波动、模糊理论引入经典期权定价模型,推导了模糊随机期权定价方法,并将红利δ因素纳入到定价过程,分别得出了基于B-S模型和二叉树模型的连续型和离散型F-S-δ实物期权定价模型。数值分析结果表明:模糊理论可以弥补实业投资项目内嵌价值被低估的不足。

关 键 词：随机波动 模糊理论 实物期权 文化产业 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]