由G-布朗运动驱动的某些欧式期权的定价  

European option pricing under the G-Brownian motion environment

作　　者：陆允生[1] 刘莹莹[1] 

机构地区：[1]东华大学理学院,上海201620

出　　处：《苏州科技学院学报（自然科学版）》2014年第3期6-9,23,共5页Journal of Suzhou University of Science and Technology （Natural Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11171062);上海教委重点资助项目(12ZZ063)

摘　　要：主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。In this paper, we have mainly introduced the G-expectation and described the price of the underlying asset with G-geometric Brownian motion. Then we have obtained the dynamic pricing formula of European call options and European call power options with constant dividend rates

关 键 词：指数鞅 G几何布朗运动 欧式幂期权 G鞅 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]