一类混合序列下分位数估计的一致渐近正态性  

Uniformly Asymptotic Normality of Quantile Estimate for a Kind of Mixing Random Variables

作　　者：李永明[1] 张文婷[2] 饶贤清[1] 

机构地区：[1]上饶师范学院数学系,上饶334001 [2]广西师范学院数学科学学院,南宁530023

出　　处：《应用概率统计》2014年第3期313-321,共9页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金(10161004);江西省教育厅科技项目(GJJ12604)资助

摘　　要：本文在ψ混合序列下,研究了分位数估计的一致渐近正态性.在一定条件下其收敛速度达到O(n^((-1)/8)).所得结果可以应用到风险度量VaR分位数估计.In this paper, under ψ-mixing random variables, we discuss the uniformly asymptotic normality of the quantile estimate and give its rate. The rate of normal approximation is shown as O（n-1/8）, under some certain conditions. The result can apply to the VaR quantile estimator.

关 键 词：ψ混合序列 分位数估计 VAR 渐近正态性. 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]