一种亚式风格可重置执行价格期权设计  

One Resettable Striking Price Options Design of Asian Style

作　　者：陈鹏[1] 李笋[1] 

机构地区：[1]湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082

出　　处：《经济数学》2014年第3期30-34,共5页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文设计了一种亚式风格的可重置执行价格期权;严格证明了可重置执行边界的存在性,以及连续区域与重置区域的单连通性;利用Hartman-Watson分布,写出了可重置期权的定价公式,并利用此公式给出了可重置执行边界的一种新的数值算法.This paper designed one kind of resettable strike price options with Asian style,and proved strictly the exist-ence of resetting boundary and the simple connectedness of continuation region and resetting region.Making use of Hartman-Watson distribution,the pricing formula of resettable strike price options was written out,and a new numerical algorithm for resetting boundary utilizing this formula was given.

关 键 词：市场流动性 亚式可重置期权 重置执行边界 重置执行红利 新型递归积分法 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]