基于房地产价格的我国货币政策传导机制有效性研究  

作　　者：杨浩锋[1] 刁节文[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院

出　　处：《中国集体经济》2014年第30期104-105,111,共3页China Collective Economy

基　　金：国家社科基金项目"基于金融形势指数的货币政策调控有效性研究"(项目编号:10CJY075);上海市教委第五期重点学科建设项目(学科编号:J50504)资助

摘　　要：文章利用2000年1月至2012年12月宏观经济的月度数据,采用VAR模型,以房地产价格为例,对我国不同货币政策工具的有效性进行了实证分析,结果认为:货币供给量对房地产价格的影响是显著的;利率和汇率对房地产价格的影响是不显著的;短期内房地产价格对产出有正向冲击作用,但对通货膨胀的推动作用不明显。

关 键 词：传导机制 房地产价格 有效性 VAR模型 

分 类 号：F299.23[经济管理—国民经济] F822.0