二叉树期权模型和资金流现值计算公式中应用连续复利存在的问题  

作　　者：高俊科[1] 

机构地区：[1]河北广播电视大学,河北石家庄050071

出　　处：《金融经济（下半月）》2014年第10期121-122,共2页

摘　　要：本文分析指出连续复利在二叉树期权定价模型中的应用是不对的,在连续资金流现值计算公式中的应用也是不对的。

关 键 词：连续复利 二叉树 期权定价模型 资金流现值 

分 类 号：F752.66[经济管理—国际贸易]