基于SARIMA模型的短期通货膨胀预测  

作　　者：贾凯威[1,2] 韩家彬[1] 杨洋[3] 

机构地区：[1]辽宁工程技术大学,辽宁葫芦岛125105 [2]辽宁大学,沈阳110036 [3]中国人民银行大连中心支行,大连116001

出　　处：《统计与决策》2014年第22期33-36,共4页Statistics & Decision

基　　金：辽宁省教育厅2012一般项目(W2012047);辽宁省教育厅2014一般项目(W2014056)

摘　　要：文章首先运用CUSUM检验及Chow断点检验对我国1994年1月~2012年12月的月度CPI进行断点检验,在此基础上利用季节ARIMA模型（SARIMA）对我国CPI数据生成过程进行估计,最后对我国CPI进行了样本内预测及样本外预测。

关 键 词：季节单整自回归移动平均模型 消费者价格指数 预测 

分 类 号：F064.1[经济管理—政治经济学]