常分红壁下相依对偶模型的G-S函数  

The G-S Function of the Dependent Dual Risk Model with a Constant Dividend Barrier

作　　者：薛英[1] 刘鹏[2] 

机构地区：[1]包头师范学院数学科学学院,内蒙古包头014030 [2]南开大学数学科学学院,天津300071

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2014年第5期1-10,共10页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

基　　金：国家自然科学基金(11171164);内蒙古自治区自然科学基金(2013MS0101);包头师范学院基金(BSYKJ-2012-21)

摘　　要：考虑了索赔时间间隔和接下来的索赔额具有相依关系的对偶型,其相依关系由FGM copula描述.在其具有常分红壁的前提下,推导出了G-S函数所满足的积分微分方程,并给出了其满足的更新方程.The dual risk model with a constant dividend barrier is considered and it＇s dependence structure is constructed by FGM copula.The Integro-differential equations satisfied by Gerber-Shiu expected discounted penalty function is derived.By solving it,the expression of the form of renewal equation is given.

关 键 词：常分红壁 相依对偶模型 FGM COPULA Gerber-Shiu期望折现罚金函数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]